關(guān)于做好2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)期間市場風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知
各部門、各分支機(jī)構(gòu)、各位客戶：
2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)臨近，根據(jù)交易所通知2023年9月28日（星期四）晚上不進(jìn)行夜盤交易，9月29日（星期五）至10月8日（星期日）休市。10月9日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價(jià)，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上海期貨交易所
自9月26日結(jié)算時(shí)起交易保證金比例調(diào)整如下：
螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼、線材期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為15%，套保交易保證金比例調(diào)整為14%；
銅、鋁、鋅、鉛、黃金、天然橡膠、紙漿、氧化鋁期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為17%，套保交易保證金比例調(diào)整為16%；
白銀期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為20%，套保交易保證金比例調(diào)整為19%；
鎳、錫、丁二烯橡膠、燃料油、石油瀝青期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為22%，套保交易保證金比例調(diào)整為21%。
自9月27日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%；
銅、鋁、鋅、鉛、黃金、天然橡膠、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%；
氧化鋁、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為9%；
燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%；
鎳、錫、丁二烯橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為12%。
10月9日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
二、上海國際能源交易中心
自9月26日結(jié)算時(shí)起交易保證金比例調(diào)整如下：
國際銅、20號(hào)膠期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為17%，套保交易保證金比例調(diào)整為16%；
原油、低硫燃料油期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為22%，套保交易保證金比例調(diào)整為21%；
集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約交易保證金比例調(diào)整為22%。
自9月27日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
國際銅、20號(hào)膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%；
原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%；
集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為13%。
10月9日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
三、大連商品交易所
自9月26日結(jié)算時(shí)起交易保證金比例調(diào)整如下：
玉米淀粉品種期貨合約交易保證金比例調(diào)整為12%；
黃大豆1號(hào)、玉米、雞蛋品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為14%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為13%；
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約交易保證金比例調(diào)整為16%；
生豬品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為14%；
黃大豆2號(hào)品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為17%；
豆粕、豆油、棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣品種期貨合約交易保證金比例調(diào)整為18%；
鐵礦石品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為22%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為20%。
自9月27日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%；
雞蛋、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%。
10月9日恢復(fù)交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
四、鄭州商品交易所
自9月26日結(jié)算時(shí)起交易保證金比例調(diào)整如下：
蘋果、紅棗、白糖、棉花、棉紗、菜粕、菜油、花生、對二甲苯、硅鐵、錳硅、PTA、甲醇、尿素及短纖期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為18%，其中白糖期貨2311合約交易保證金仍為19%；
玻璃、純堿、燒堿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為20%，其中純堿期貨2310、2311、2312合約交易保證金仍為25%。
自9月27日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
燒堿期貨合約漲跌停板幅度為10%；
白糖、棉花、棉紗、菜粕、菜油、花生、PTA、甲醇、尿素及短纖期貨合約漲跌停板幅度為9%，其中棉花期貨2311及2401合約的漲跌停板幅度仍為10%。
10月9日恢復(fù)交易后，自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，燒堿期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為17%，漲跌停板幅度仍為10%，其他品種期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。
如遇上述各交易所保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
請各部門、各分支機(jī)構(gòu)和各位投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，輕倉過節(jié)，維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
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前海期貨有限公司
二〇二三年九月二十五日
