關(guān)于短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項的通知
各部門、各分支機構(gòu)、各位客戶：
中國證監(jiān)會已批準(zhǔn)鄭州商品交易所開展短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)交易。根據(jù)鄭商所公告〔2023〕110號文件，現(xiàn)將短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)自2023年10月20日（星期五）起上市交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競價時間。
二、上市交易合約
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2401及2402的短纖期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407、2408及2409的純堿期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2401、2402、2403及2405的錳硅期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2401、2402及2403的硅鐵期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2401、2402、2403及2405的尿素期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2401、2403及2405的蘋果期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期貨合約歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價于10月19日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時間
10月20日當(dāng)晚起，短纖、純堿期權(quán)合約開展夜盤交易，交易時間與短纖、純堿期貨合約一致。錳硅、硅鐵、尿素、蘋果期權(quán)合約無夜盤交易。
五、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
客戶所持有的按單邊計算的某月份短纖、硅鐵、尿素期權(quán)合約投機持倉限額均為10000手，純堿期權(quán)合約投機持倉限額為20000手，錳硅期權(quán)合約投機持倉限額為30000手，蘋果期權(quán)合約投機持倉限額為1000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
七、手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素、蘋果期權(quán)合約交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)按交易所標(biāo)準(zhǔn)的五倍收取，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費。行權(quán)（履約）手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費相同，行權(quán)（履約）后新建期貨持倉不收取手續(xù)費。
八、詢價限制
客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
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品種 |
申報買價(元/噸) |
價差(元/噸) |
短纖期權(quán) |
申報買價＜50 |
5 |
50≤申報買價＜150 |
7 |
|
150≤申報買價＜350 |
18 |
|
350≤申報買價＜500 |
35 |
|
500≤申報買價 |
40 |
|
純堿期權(quán) |
申報買價＜50 |
2 |
50≤申報買價＜100 |
7 |
|
100≤申報買價＜150 |
12 |
|
150≤申報買價＜250 |
15 |
|
250≤申報買價 |
20 |
|
錳硅期權(quán) |
申報買價＜100 |
10 |
100≤申報買價＜200 |
14 |
|
200≤申報買價＜400 |
24 |
|
400≤申報買價＜800 |
40 |
|
800≤申報買價 |
64 |
|
硅鐵期權(quán) |
申報買價＜100 |
10 |
100≤申報買價＜200 |
14 |
|
200≤申報買價＜400 |
24 |
|
400≤申報買價＜800 |
40 |
|
800≤申報買價 |
64 |
|
尿素期權(quán) |
申報買價＜50 |
2 |
50≤申報買價＜100 |
7 |
|
100≤申報買價＜150 |
12 |
|
150≤申報買價＜250 |
15 |
|
250≤申報買價 |
20 |
|
蘋果期權(quán) |
申報買價＜100 |
12 |
100≤申報買價＜200 |
14 |
|
200≤申報買價＜500 |
24 |
|
500≤申報買價＜1000 |
50 |
|
1000≤申報買價 |
80 |
九、權(quán)限開通
根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易者適當(dāng)性管理辦法》和《鄭州商品交易所期貨交易者適當(dāng)性制度操作指引》要求，已在我司開通鄭商所期權(quán)全部交易權(quán)限的客戶，將默認(rèn)開通短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)交易權(quán)限。
短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)合約及交易細(xì)則可登陸鄭商所官網(wǎng)進行查看和了解，尤其關(guān)注期權(quán)行權(quán)風(fēng)險。投資有風(fēng)險，請謹(jǐn)慎交易。
請各部門、各分支機構(gòu)認(rèn)真做好短纖、純堿、錳硅、硅鐵、尿素及蘋果期權(quán)上市的各項準(zhǔn)備工作，加強風(fēng)險管理，確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
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前海期貨有限公司
二〇二三年十月十七日
