關(guān)于滬深300股指期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
各部門、各分支機(jī)構(gòu)、各位投資者：
中國證監(jiān)會已批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市滬深300股指期權(quán)合約，根據(jù)中金所文件通知，現(xiàn)將滬深300股指期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時間
滬深300股指期權(quán)合約自2019年12月23日（星期一）起上市交易。
二、上市交易合約月份和掛盤基準(zhǔn)價(jià)
滬深300股指期權(quán)首批上市合約月份為2020年2月（IO2002）、2020年3月（IO2003）、2020年4月（IO2004）、2020年6月（IO2006）、2020年9月（IO2009）和2020年12月（IO2012）。
各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所結(jié)合滬深300股指期權(quán)做市商報(bào)價(jià)等因素確定，并在合約上市交易前一交易日公布。
三、限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量
滬深300股指期權(quán)合約限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為20手。
四、交易保證金
滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為13%，上市首日保證金調(diào)整系數(shù)為15%。滬深300股指期權(quán)合約的最低保障系數(shù)為0.5。
五、持倉限額
同一客戶某一月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為5000手（在不同期貨公司的持倉合并計(jì)算）。
六、相關(guān)費(fèi)用
客戶滬深300股指期權(quán)合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交易所手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍，客戶行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交易所行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍。交易所暫不收取滬深300股指期權(quán)合約的申報(bào)費(fèi)。
七、詢價(jià)限制
客戶對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時間間隔不得小于60秒。
期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時，不得詢價(jià)。
八、交易限額
滬深300股指期權(quán)上市初期實(shí)施交易限額制度。自滬深300股指期權(quán)上市首日至2020年3月的第3個星期五（2020年3月20日），客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手，單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手，深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為10手。自2020年3月的第4個星期一（2020年3月23日）至6月的第3個星期五（2020年6月19日），客戶該品種日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為100手，單個月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為50手，深度虛值合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為20手。
深度虛值合約是指同一月份合約中，行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個及以下的看跌期權(quán)合約。日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
套期保值交易、做市交易的開倉數(shù)量不受此限。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶組開倉數(shù)量合并計(jì)算，其標(biāo)準(zhǔn)與單個客戶相同?？蛻魡稳赵诙鄠€合約上達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。
客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施。第二次出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施。第三次及以上出現(xiàn)，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
九、權(quán)限開通
根據(jù)中金所2019年12月14日發(fā)布的《中國金融期貨交易所交易者適當(dāng)性制度管理辦法》和《中國金融期貨交易所交易者適當(dāng)性制度操作指引》要求，已在我司開通中金所交易編碼的自然人客戶與一般單位客戶，將默認(rèn)開通滬深300股指期權(quán)交易權(quán)限；特殊單位客戶將按開戶時提供的證明文件材料中規(guī)定的交易范圍設(shè)置股指期權(quán)交易權(quán)限。滬深300股指期權(quán)合約及交易細(xì)則等相關(guān)內(nèi)容，可通過中金所官網(wǎng)進(jìn)行查看和了解，請尤其關(guān)注股指期權(quán)到期日的行權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
請各部門、各分支機(jī)構(gòu)認(rèn)真做好股指期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
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前海期貨有限公司
二〇一九年十二月十九日
