20200120前海期貨—股指期貨周報(bào)—股指期貨繼續(xù)弱于股指
發(fā)布日期：2020-01-20 16:14:26
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?核心觀點(diǎn)
n? 中國12月M2:同比增8.7%，前值8.2。中國12月社會(huì)融資規(guī)模當(dāng)月值為21030億，前值17547。兩者剪刀差環(huán)比回落。中國12月固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比為5.4%，前值為5.2%。中國第四季度GDP當(dāng)季同比為6%，與前值持平。中美第一階段簽約，股指期貨和股指偏離。
n? 本周上證50下跌0.47%，股指期貨主力合約下跌0.98%，基差為9.83,基差變化為6.56,成交量變化為27%，持倉量變化為11%。
n? 本周滬深300下跌0.2%，股指期貨主力合約下跌0.91%，基差為17.75,基差變化為10.94,成交量變化為21%，持倉量變化為8%。
n? 本周中證500上漲0.54%，股指期貨主力合約下跌1.26%，基差為-8.85,基差變化為-20.42,成交量變化為15%，持倉量變化為-4%。
n? 上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率為17.08%，變動(dòng)幅度為-9.04%。持倉量為395528100張，變動(dòng)幅度為-3.61%。
策略建議
1)?? 看多遠(yuǎn)期波動(dòng)率，看多H/A比值。
風(fēng)險(xiǎn)提示
貿(mào)易談判不及預(yù)期。
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