關(guān)于做好2020年勞動(dòng)節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知
各部門、各分支機(jī)構(gòu)、各位投資者：
2020年勞動(dòng)節(jié)臨近，根據(jù)交易所通知，2020年5月1日至5月5日為節(jié)假日休市。5月6日08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定，對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上海國(guó)際能源交易中心
自4月28日結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例調(diào)整如下：
原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為26%；
20號(hào)膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為19%。
自4月29日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
原油期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為14%；
20號(hào)膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為11%。
5月6日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度如下：
原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至22%，漲跌停板幅度調(diào)整至13%；
20號(hào)膠期貨合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
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二、上海期貨交易所
自4月28日結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例調(diào)整如下：
紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為16%；
黃金、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%；
銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、白銀、天然橡膠期貨期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為19%；
燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為26%。
自4月29日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
紙漿、黃金期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%；
螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為9%；
銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%；
天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為11%；
燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為14%。
5月6日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度如下：
燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整至22%，漲跌停板幅度調(diào)整至13%；
其他品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
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三、大連商品交易所
自4月28日結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例調(diào)整如下：
玉米、玉米淀粉品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為12%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為11%；
雞蛋品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為15%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為14%；
豆粕、焦炭、焦煤品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為16%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為15%；
鐵礦石、聚氯乙烯品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為17%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為16%；
豆油和棕櫚油品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為17%；
聚乙烯、聚丙烯品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為19%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為17%；
液化石油氣品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為19%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為18%；
苯乙烯期貨品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為20%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為19%；
膠合板品種期貨合約交易保證金比例均調(diào)整為45%。
自4月29日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
鐵礦石、焦炭、焦煤和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%；
聚乙烯、豆油和棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%；
液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為10%；
苯乙烯期貨品種合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%。
5月6日交易后，在各品種持倉(cāng)量最大的期貨合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起：
豆粕品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為14%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度恢復(fù)為7%；
焦炭、焦煤品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為15%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；
鐵礦石、聚氯乙烯品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為16%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；
聚乙烯品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為16%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；
液化石油氣品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為18%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；
苯乙烯期貨品種期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為19%，套期保值交易保證金比例調(diào)整為18%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%；
膠合板品種期貨合約交易保證金比例均調(diào)整為45%。
其他品種期貨合約的投機(jī)交易和套期保值交易保證金比例、漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
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四、鄭州商品交易所
自4月28日結(jié)算時(shí)起交易保證金比例調(diào)整如下：
玻璃、粳稻、晚秈稻、普麥、早秈稻、菜粕、純堿、白糖、尿素、強(qiáng)麥品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至14%；
紅棗、菜油、動(dòng)力煤品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至16%；
硅鐵、錳硅品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至17%；
蘋果、棉花、棉紗、甲醇、PTA品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至18%。
自4月29日結(jié)算時(shí)起漲跌停板幅度調(diào)整如下：
白糖、紅棗、菜粕、菜油、強(qiáng)麥、普麥、早秈稻、晚秈稻、粳稻、動(dòng)力煤、玻璃、純堿、尿素品種漲跌停板幅度調(diào)整至7%；
棉花、棉紗、蘋果、PTA、甲醇、硅鐵、錳硅品種漲跌停板幅度調(diào)整至10%。
5月6日恢復(fù)交易后，自品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起：
普麥、早秈稻、晚秈稻和粳稻品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至11%，漲跌停板幅度調(diào)整至5%；
PTA品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至15%，漲跌停板幅度調(diào)整至7%，其他品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。
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五、中國(guó)金融期貨交易所
自5月6日結(jié)算時(shí)起，五年期國(guó)債期貨交易保證金調(diào)整為2.2%。
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如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
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特此通知。 ?????
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前海期貨有限公司
二〇二〇年四月二十七日
