結(jié)算價交易（TAS）指令說明書
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一、指令使用基本規(guī)定
（一）結(jié)算價交易（TAS）指令是以某一期貨合約（以下簡稱適用合約）的當(dāng)日結(jié)算價為買賣申報價格的交易指令。適用合約范圍由能源中心規(guī)定。
（二）TAS指令只能與同一合約的TAS指令撮合成交，在集合競價階段采用最大成交量原則進(jìn)行撮合，在連續(xù)競價交易階段采用時間優(yōu)先原則進(jìn)行撮合。
（三）TAS指令成交后，成交價按照撮合原則產(chǎn)生，并在適用合約當(dāng)日結(jié)算價生成后確定。
（四）TAS指令在申報時區(qū)分開倉、平今、平昨?qū)傩院鸵话?、套保屬性?/p>
（五）TAS指令暫不支持立即全部成交否則自動撤銷（FOK）屬性和立即成交剩余指令自動撤銷（FAK）屬性。
（六）TAS指令可以在集合競價階段和第一節(jié)交易時間（含連續(xù)交易時段，目前第一節(jié)交易結(jié)束時間為上午10:15）使用，第一節(jié)交易時間結(jié)束后，所有未成交的TAS指令申報將由系統(tǒng)自動撤銷。
二、指令使用的特別說明
（一）適用合約的交易權(quán)限、單筆下單限制適用于TAS指令；關(guān)于限倉管理、套期保值額度和交易限額等，TAS交易指令與適用合約其他交易指令合并計算。
（二）適用合約以漲跌停板價格成交時，TAS指令的成交撮合不適用平倉優(yōu)先的原則，也不計入適用合約的單邊市判定。
（三）盤中發(fā)布行情時，TAS指令無成交金額行情，成交量不計入適用合約的成交量，持倉量計入適用合約的持倉量變化。在收市結(jié)算后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，TAS指令的成交金額（量）計入適用合約的成交金額（量）。
（四）客戶在交易時段，對以TAS指令進(jìn)行交易的，以該適用合約漲跌停板價計算應(yīng)凍結(jié)保證金，并納入單向大邊保證金計算?？蛻粼谌战K結(jié)算時，對以TAS指令交易形成的持倉，以該適用合約當(dāng)日結(jié)算價計算應(yīng)收保證金，并納入單向大邊保證金計算。
具體計算方式方法以系統(tǒng)實際收取標(biāo)準(zhǔn)為主。
三、指令使用示例
?????? 假設(shè)當(dāng)日sc2008合約最新價格為315，漲停價為342，跌停價270，結(jié)算價320，昨結(jié)算300，開平倉價315，保證金率為18%。
（一）開新倉示例1
??????? 某客戶在SC2008合約上無持倉，今日在SC2008合約上下達(dá)40手TAS指令買入、一般、開倉申報，與該合約當(dāng)前存在的15手TAS指令賣申報成交。此時將成交15手，該客戶在SC2008合約持倉為多頭、一般、今倉15手。剩余的25手申報若在第一節(jié)結(jié)束后未成交，將被系統(tǒng)全部撤銷。
??????? 盤中保證金=342*18%*1000*15=923400。
????????當(dāng)日收市結(jié)算后該客戶該筆TAS指令成交的15手的成交價確定為320元/桶。
??????? 盤后保證金收取= 320*18%*1000*15=864000。
（二）期貨平今TAS倉示例
????????某客戶在SC2008合約上無持倉，今日下達(dá)10手TAS指令賣出（凍結(jié)保證金=342*18%*1000*10=615600）、一般、開倉申報，成交5手后，在SC2008合約持倉空頭、一般、今倉5手。此后，該客戶在該期貨合約下達(dá)3手限價指令買入、一般、平今申報，成交3手后，該客戶在SC2008合約上的空頭、一般、今倉減至2手。
????????盤中買平盈虧=（270-315）*1000*3=-135000。
????????當(dāng)日收市結(jié)算后該客戶該筆TAS指令成交的5手的成交價確定為320元/桶。
????????盤后保證金=320*18%*1000*2=115200。
????????盤后買平盈虧（實際盈虧）=（315-320）*1000*3=-15000。
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（三）TAS平今普通倉示例
????????某客戶在SC2008合約上無持倉，今日下達(dá)10手限價指令賣出、一般、開倉申報，成交4手后，在SC2008合約持倉為空頭、一般、今倉4手。此后，該客戶在該合約下達(dá)1手TAS指令買入、一般、平今申報，成交1手后，該客戶在SC2008合約上的空頭、一般、今倉減至3手。
????????盤中買平盈虧=（315-342）*1000*1=-27000。
??????? 當(dāng)日收市結(jié)算后，SC2008合約結(jié)算價為320元/桶，該客戶該筆TAS指令成交的1手的成交價確定為320元/桶。
????????盤后買平盈虧（實際盈虧）=（315-320）*1000*1=-5000
????????盤后保證金=320*18%*1000*3=172800
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（四）平昨倉示例
????????某客戶在SC2008合約上擁有50手多頭、套保、昨倉，今日下達(dá)50手TAS指令賣出、套保、平昨申報，成交40手后，該客戶在SC2008合約上的多頭、套保、昨倉減至10手。
????????盤中賣平盈虧=（270-300）*1000*40=-1200000。
????????當(dāng)日收市結(jié)算后，SC2008合約結(jié)算價為320元/桶，該客戶該筆TAS指令成交的40手的成交價確定為320元/桶。
????????盤后賣平盈虧（實際盈虧）=（320-300）*1000*40=800000。
????????盤后保證金=320*18%*1000*10=576000。
溫馨提示：
結(jié)算價交易（TAS）指令在盤中、結(jié)算后有關(guān)凍結(jié)保證金、平倉盈虧、手續(xù)費等相關(guān)算法與一般交易指令存在很大的不同，客戶在使用TAS交易指令前，應(yīng)充分理解并掌握該交易指令的交易機制和交易風(fēng)險。
具體計算方式方法以系統(tǒng)實際收取標(biāo)準(zhǔn)為主。
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