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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?關(guān)于提示中金所滬深300股指期權(quán)2110系列期權(quán)合約到期相關(guān)事宜的通知

尊敬的客戶：

? 為確保期權(quán)合約到期日行權(quán)和履約的順利進行，您應(yīng)在參與期權(quán)交易前充分了解期權(quán)的行權(quán)和履約的規(guī)則和相關(guān)風險，仔細閱讀《期貨經(jīng)紀合同》中有關(guān)行權(quán)和履約的相關(guān)約定，審慎決定是否在期權(quán)合約到期日持有相關(guān)期權(quán)合約并參與相關(guān)期權(quán)合約的行權(quán)和履約。現(xiàn)就期權(quán)合約到期日相關(guān)事項提示如下：

一、中國金融期貨交易所滬深300股指期權(quán)2110系列期權(quán)合約的到期日同最后交易日，均為合約月份的第三個星期五，即2021年10月15日。

二、滬深300股指期權(quán)為歐式期權(quán)，只能在到期日申請行權(quán)或棄權(quán)。目前暫不支持通過客戶端提交行權(quán)和棄權(quán)，最后交易日，我司將在交易所規(guī)定的時間內(nèi)對符合行權(quán)條件的買方持倉自動行權(quán)申報；

三、交割方式為現(xiàn)金交割，由交易所按照最后交易日的結(jié)算價統(tǒng)一現(xiàn)金結(jié)算，行權(quán)盈虧計入當日盈虧。

最后交易日的結(jié)算價定義：

1.對看漲期權(quán)，合約交割結(jié)算價高于行權(quán)價格的，該合約最后交易日的結(jié)算價為交割結(jié)算價與行權(quán)價格的差額，其他為零；

2.對看跌期權(quán)，合約交割結(jié)算價低于行權(quán)價格的，該合約最后交易日的結(jié)算價為行權(quán)價格與交割結(jié)算價的差額，其他為零；

3.合約交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位。

四、客戶在同一交易編碼下的到期期權(quán)合約持倉，以凈持倉參與行權(quán)或者履約。交易所根據(jù)行權(quán)的買方持倉，按照賣方的持倉比例進行行權(quán)配對交割。

五、股指期權(quán)合約到期日結(jié)算前，我司將在交易所規(guī)定的時間內(nèi)對符合下列條件的買方持倉自動行權(quán)：

1.買方客戶提交行權(quán)最低盈利金額的，行權(quán)條件為合約實值額大于最低盈利金額和客戶行權(quán)（履約）手續(xù)費兩者中的較大值；

2.買方客戶未提交行權(quán)最低盈利金額的，行權(quán)條件為合約實值額大于客戶行權(quán)（履約）手續(xù)費；

3.不符合以上規(guī)定的買方持倉，視為棄權(quán)；

4.期權(quán)合約實值額為最后交易日的結(jié)算價乘以合約乘數(shù)。

六、期權(quán)買方若不同意按照交易所規(guī)則進行行權(quán)的，需在期權(quán)合約到期前平倉。

請您認真學習交易所發(fā)布的關(guān)于期權(quán)交易規(guī)則及其他相關(guān)資料，謹慎運作、理性投資，謹防到期日行權(quán)與履約風險！

如有疑問，請致電：0755-61826646，88981202。

特此通知。?

交易提示：

上期所：

? 1.今日zn2111-zn2202合約連續(xù)第1個漲停板，漲跌停板幅度調(diào)整為11%，交易保證金比例調(diào)整為20%。

大商所：

? 1.今日v2111合約連續(xù)第1個跌停板，漲跌停板幅度調(diào)整為10%，交易保證金比例調(diào)整為19%。

鄭商所：無

中金所：無

能源中心：無

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日常交易保證金及今日漲跌幅：

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