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重點關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公開市場開展1000億元14天期逆回購操作，今日2000億元逆回購到期，凈回籠1000億元。2、國家稅務(wù)總局表示，今年1-8月累計實現(xiàn)減稅降費18773億元，其中今年出臺的政策新增減稅降費11711億元，去年出臺的政策翹尾因素實現(xiàn)減稅降費7062億元。3、《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021-2025年）》印發(fā)，大力發(fā)展先進(jìn)核能、海上風(fēng)電、太陽能等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)沿海新能源產(chǎn)業(yè)帶和省內(nèi)差異布局的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，助推能源清潔低碳化轉(zhuǎn)型，到2025年，全省非化石能源消費約占全省能源消費總量的30%，形成國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)集群。4、發(fā)改委公布數(shù)據(jù)，8月份成品油表觀消費量3072萬噸，同比下降3.1%，其中汽油、柴油、航煤分別下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份，成品油表觀消費量21733萬噸，同比下降3.5%，其中汽油、航煤分別下降0.5%、38.4%，柴油增長2%。5、外管局：6月末，我國銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)12407億美元，對外負(fù)債13671億美元，對外凈負(fù)債1264億美元；在銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)中，存貸款資產(chǎn)8922億美元，債券資產(chǎn)1782億美元，股權(quán)等其他資產(chǎn)1703億美元，分別占銀行業(yè)對外金融資產(chǎn)的72%、14%和14%。6、工信部辛國斌：當(dāng)前受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等因素影響，新能源汽車出現(xiàn)階段性下滑，應(yīng)該客觀理性看待；要堅定發(fā)展方向，提高供給質(zhì)量，優(yōu)化消費環(huán)境，以更大力度、更大決心推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)再上新臺階。

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重點關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

交易提示：G20能源部長會議，強(qiáng)調(diào)了刺激計劃的重要性。

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場前，NYMEX輕質(zhì)原油可能在39-41美元/桶。沙特可能發(fā)布了抵制做空者的發(fā)言，可能部分打擊了市場的原油做空情緒。

重點關(guān)注：旺季到來后供需關(guān)系驗證。

交易提示：據(jù)SMM了解，CSPT小組今日上午于福建寧德召開了最新四季度的Floor price價格會，并敲定四季度的TC/RC地板價為58美元/噸及5.8美分/磅，較Q3地板價上升了5美元/噸及0.5美分/磅。

盤面影響：9月銅下游行業(yè)PMI綜合指數(shù)終值為49.58，環(huán)比下降0.48，同比下降1.53。細(xì)分來看，除新出口訂單和供應(yīng)商配送時間指數(shù)略有上漲外，其他分項均出現(xiàn)全面下跌；生產(chǎn)和新訂單指數(shù)已經(jīng)連續(xù)5個月回落，盡管9月是傳統(tǒng)的生產(chǎn)旺季，但今年卻出現(xiàn)旺季不旺的情況。購進(jìn)價格指數(shù)經(jīng)歷5連漲后終于回落至50以下，9月為49.61，環(huán)比下降1.92，9月銅價出現(xiàn)下跌是主要原因。隨著國外疫情受控并放開嚴(yán)格管制，9月出口情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，環(huán)比增加0.58至49.16，但仍處于收縮區(qū)間尚未完全復(fù)蘇。近一個月以來銅內(nèi)弱外強(qiáng)情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗證。油價可能有一定指導(dǎo)意義。

重點關(guān)注：北材南下。

交易提示：10月螺紋鋼、盤線南下計劃量同環(huán)比均增。具體數(shù)據(jù)：10月東北螺紋鋼南下計劃量為54.3萬噸，同比增加8.9萬噸環(huán)比增加18.4萬噸，盤線南下計劃量為58.2萬噸，同比增加4.9萬噸環(huán)比增加9.0萬噸。

盤面影響：庫存去化速度略有加快，市場悲觀預(yù)期得到一定程度釋放。預(yù)計螺紋鋼將轉(zhuǎn)入偏弱震蕩。

重點關(guān)注：國內(nèi)沿海食用棕櫚油庫存；隱含波動率。

交易提示：

（1）據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，9 月 23 日，國內(nèi)沿海地區(qū)食用棕櫚油庫存 33 萬噸 （加上工棕約 44 萬噸），周環(huán)比減少 2 萬噸，月環(huán)比減少 3 萬噸，同比減少 24萬噸；根據(jù)船期監(jiān)測， 預(yù)計 9-11 月棕櫚油月均到港量 60 多萬噸。

（2）截至2020年9月24日，玉期貨主力合約對應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動率為12.07%，較上一個交易日14.58%，下滑了2.51百分點。玉米基本面強(qiáng)勢，建議短期構(gòu)建牛市價差。

（3）截至2020年9月24日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動率為24.11%，較上一交易日24.49%，下滑了0.38個百分點。豆粕波動率擴(kuò)大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動率。

盤面影響：后期進(jìn)口棕櫚油到港量龐大，節(jié)前小包裝油備貨基本結(jié)束，國內(nèi)需求轉(zhuǎn)弱，后期港口庫存醬呈現(xiàn)上升趨勢，不過庫存量仍處于歷史偏低位置將支撐價格。

重點關(guān)注：新疆籽棉收購價格 。

交易提示：9月29日新疆籽棉收購價在5.54-6.96元/公斤，新疆手摘棉：籽棉收購均價在6.39元/公斤，環(huán)比+0.08，報價區(qū)間5.79-6.96元/公斤；新疆機(jī)采棉：籽棉收購均價在5.94元/公斤，環(huán)比+0.06，報價區(qū)間5.54-6.93元/公斤；籽棉折皮棉：新疆籽棉39衣分折皮棉機(jī)采棉均價在14029元/噸，環(huán)比+429元/噸。

盤面影響：紡織產(chǎn)業(yè)旺季開啟，鄭棉波動加大，可逢低做多，國慶長假建議輕倉過節(jié)。

重點關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購比

交易提示：

今日上證50下跌0.28%,股指期貨主力合約下跌0.1%,基差為-1.32,基差變化為5.98,成交量變化為10%,持倉量變化為-10%。

今日滬深300上漲0.22%,股指期貨主力合約上漲0.2%,基差為-5.6,基差變化為-10.51,成交量變化為-2%,持倉量變化為-10%。

今日中證500上漲0.81%,股指期貨主力合約上漲0.91%,基差為-15.37,基差變化為5.9,成交量變化為-15%,持倉量變化為-1%。

上證50ETF期權(quán)波動率為30.27%,變動幅度為4.23%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購比為282.53%,變動幅度為9.76%。

重點關(guān)注：美國9月ADP就業(yè)人數(shù)變動（9月30日晚公布）

交易提示：美國ADP就業(yè)人數(shù)在疫情封城期間大幅下降，3-5月總計減少2302.3萬人，之后出現(xiàn)復(fù)蘇，但幅度不大，6-8月總共新增就業(yè)296.4萬人，前值錄得42.8萬人，本次預(yù)測值為64.8萬人，市場預(yù)期就業(yè)新增速度加快，不過絕對數(shù)量依然較低。

盤面影響：美聯(lián)儲將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長時間保持低息刺激增長做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；特朗普公開表示希望在大選前讓巴雷特就職，這將使市場波動大大增加。